[R] {stats} cov() : 分散共分散行列を計算する関数

説明

stats::cov()は分散共分散行列を計算する関数である

var()、cov()、cor()、cov2cor()は１つのファミリーとみなすことができる。

使用法（通常）

(1) 数値型のマトリックスを引数として、マトリックスの全変数の組み合わせに対する分散共分散行列を出力する

cov(数値型のマトリックス) ：返り値はnum型

(2) ２つのベクトルを引数として、2変数の共分散を計算する

cov(変数xのベクトル、変数yのベクトル) : 返り値はnum型のマトリックス

使用例

# マトリックスを引数としてマトリックスの全変数の組み合わせで分散共分散行列を一気に出力する
> cov(iris[,c(1:3)])
             Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length
Sepal.Length    0.6856935  -0.0424340    1.2743154
Sepal.Width    -0.0424340   0.1899794   -0.3296564
Petal.Length    1.2743154  -0.3296564    3.1162779

# ベクトルを引数として共分散を出力する
> cov(iris$Sepal.Length,iris$Sepal.Width)
[1] -0.042434