重相関係数R (multiple R-squared)

重相関係数とは、従属変数yとその予測値y_hatとの相関係数である。

Rと表記されるのが一般的である。

関連

自由度調整済み重相関係数(adjusted multiple R-squared)

重相関係数の有意性の検定

R2は「分散説明率」と呼ばれる(=重相関係数を2乗した値)。

1-R2は「誤差率」と呼ばれる。