相関係数 (correlation coefficient)

[latexpage]

同義語

相関係数、ピアソンの積率相関係数（Pearson product moment correlation coefficient）

記号ではρ、ρ_x,yなどと表記される。

相関係数とは、共分散から測定単位の影響を除外し、２変数の相関関係の方向性と強弱を表現した統計量である。相関係数とは標準化データの共分散と言ってもよい。

相関係数の計算対象となる２変数はともに連続変数である。

r_xy= (xとyの共分散) / {(xの標準偏差) x (yの標準偏差)}

あるいは以下の定義も同じ意味である。

$$Corr(X,Y)=\frac { Cov(X,Y) }{ { \sigma }_{ X }{ \sigma }_{ Y } } $$

相関係数は-1<=r<=1の範囲に収まる。正の相関が強いと1に、負の相関が強いと-1に近づく。